パレート分布

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パレート分布（-ぶんぷ）は、イタリアの経済学者ヴィルフレド・パレート (Vilfredo Pareto) が所得の分布をモデリングする分布として提唱した連続型の確率分布である。離散型はゼータ分布（ジップ分布）である。

目次

[編集] 定義と性質

a, b~(a>0, b>0) をパラメータ、実数 x (x\ge b) を確率変数 とするときのパレート分布の確率密度関数は以下の式で定義される。

\frac{\frac{a}{b}}{\left(\frac{x}{b}\right)^{a+1}}

このとき、期待値は \frac{ab}{a-1}\mbox{ for }a>1、分散は \frac{ab^2}{(a-1)^2(a-2)}\mbox{ for }a>2 である。

[編集] 参考文献

  • 蓑谷千凰彦, 統計分布ハンドブック, 朝倉書店 (2003).
  • B. S. Everitt (清水良一訳), 統計科学辞典, 朝倉書店 (2002).

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

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最終更新 2009年9月29日 (火) 09:02 （日時は個人設定で未設定ならばUTC）。
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