ロバート・エングル
ロバート・エングルの最新ニュースをまとめて検索！
|
||||||||
ロバート・エングル（Robert Fry "Rob" Engle III、1942年11月10日-）は、ニューヨーク州シラキュース生まれのアメリカ人経済学者。時系列分析手法の確立によってクライヴ・グレンジャーとともに2003年のノーベル経済学賞を受賞した。
彼はウィリアムズ大学で物理学科を卒業し、1966年と1969年にコーネル大学でそれぞれ物理学の修士号、経済学の博士号を取得した。1969年から1977年にはマサチューセッツ工科大学の経済学の教授を務めた。また1975年から2003年に退官するまでカリフォルニア大学サンディエゴ校で勤め、その後名誉教授となった。現在はニューヨーク大学で金融業務の経営学を教えている。
ロバート・エングルの最も大きな業績は、金融市場や金利など予測不能な動きの分析法を確立したことである。これらの不安定な動きの正確な予測は経営リスクの適切な管理に不可欠のものである。例えば、リスクマネジメントはオプション価格やデリバティブに重要な役割を果たす。以前の経済学者は不安定性の評価や単純な原理を使った荒い予測によってこれらを見積もっていた。エングルは不安定性の新しい統計モデルを考案し、それによって株価や他の経済的に不安定な動きの傾向を予測した。これらの統計モデルは現代の価格理論において不可欠なものとなった。
[編集] 主要論文
- Autoregressive Conditional Heteroskedasticity With Estimates of the Variance of UK Inflation Econometrica 50 (1982): 987-1008.
- Estimation of Time Varying Risk Premia in the Term Structure: the ARCH-M Model (with David Lilien and Russell Robins), Econometrica 55 (1987): 391-407.
- Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing (with Clive Granger), Econometrica 55 (1987): 251-276.
- Semi-parametric estimates of the relation between weather and electricity demand (with C. Granger, J. Rice and A. Weiss), Journal of American Statistical Association 81 (1986): 310-320.
- Exogeneity (with David F. Hendry and Jean-Francois Richard), Econometrica 51 (1983): 277-304.
- Asset Pricing with a Factor ARCH Covariance Structure: Empirical Estimates for Treasury Bills (with V. Ng, and M. Rothschild) Journal of Econometrics 45 (1990): 213-237.
- Autoregressive Conditional Duration: A New Model for Irregularly Spaced Transaction Data, Econometrica 66 (1998):1127-1162.
- Dynamic Conditional Correlation - A Simple Class of Multivariate GARCH Models Journal of Business and Economic Statistics (July 2002)
|
||||||||
最終更新 2009年10月28日 (水) 17:36 （日時は個人設定で未設定ならばUTC）。
【ロバート・エングル】変更履歴
