伊藤の公式

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伊藤の公式(いとうのこうしき、Ito's rule)は、伊藤清によって立てられた時間区間 [0,t] に関するウィーナー過程ブラウン運動Wt について、以下の 3 つが成立するという確率論の公式。

  1. (dWt)2 = dt
  2. dWtdt = 0
  3. (dt)2 = 0

特に 1 は伊藤の二次変分という名前が付いている。

より正確な内容は、伊藤の補題を参照のこと。

最終更新 2008年1月12日 (土) 11:45 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【伊藤の公式】変更履歴

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