伊藤の公式
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伊藤の公式(いとうのこうしき、Ito's rule)は、伊藤清によって立てられた時間区間 [0,t] に関するウィーナー過程(ブラウン運動)Wt について、以下の 3 つが成立するという確率論の公式。
- (dWt)2 = dt
- dWtdt = 0
- (dt)2 = 0
特に 1 は伊藤の二次変分という名前が付いている。
より正確な内容は、伊藤の補題を参照のこと。
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最終更新 2008年1月12日 (土) 11:45 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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